PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с FBTTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с FBTTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FBTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и FBTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и FBTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
FBTTX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M		2.18%39.21%5.08%10.43%-8.22%-3.35%31.82%25.39%-4.19%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FBTTX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям FBTTX по среднегодовой доходности: 7.03% против 11.54% соответственно.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

FBTTX

1 день
5.09%
1 месяц
-0.77%
С начала года
2.18%
6 месяцев
15.39%
1 год
55.03%
3 года*
20.14%
5 лет*
8.63%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с SLCGXSHPAX с FACDX
Часто сравнивают с FBTTX:
FBTTX с HGHYXFBTTX с LYFIXFBTTX с VGHAXFBTTX с VHCIXFBTTX с FBTIXFBTTX с ETIHXFBTTX с VGHCX

Сравнение комиссий SHPAX и FBTTX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FBTTX в 1.28%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FBTTX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M

Доходность на риск

SHPAX vs. FBTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBTTX
Ранг доходности на риск FBTTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c FBTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXFBTTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.92

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.52

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.13

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

12.48

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. FBTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FBTTX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и FBTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXFBTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.92

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Корреляция

Корреляция между SHPAX и FBTTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и FBTTX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FBTTX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
FBTTX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M		1.50%1.53%6.41%0.93%0.00%21.60%8.79%7.10%2.64%0.00%0.00%5.42%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и FBTTX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки FBTTX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FBTTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXFBTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-63.75%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-13.58%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-36.64%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-39.04%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.61%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-21.95%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.72%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и FBTTX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXFBTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.37%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

17.02%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

25.99%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

23.31%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

24.58%

-8.01%