PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с SMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с SMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и SMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и SMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%2.12%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SHPAX превзошли акции SMBPX по среднегодовой доходности: 7.03% против -0.09% соответственно.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.92%
3 года*
1.35%
5 лет*
0.11%
10 лет*
-0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDX
Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SIBPXSMBPX с SLCGXSMBPX с SMICXSMBPX с SBMIXSMBPX с SPMAXSMBPX с SABIXSMBPX с SAMIX

Сравнение комиссий SHPAX и SMBPX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.

SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund

Доходность на риск

SHPAX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXSMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.04

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.59

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

2.15

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMBPX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и SMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXSMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.88

-0.58

Корреляция

Корреляция между SHPAX и SMBPX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и SMBPX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SMBPX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и SMBPX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXSMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-9.99%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-3.63%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-6.72%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-9.99%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.99%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-2.47%

-25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.03%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и SMBPX

Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXSMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.00%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

0.80%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

3.37%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

2.20%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

1.97%

+14.60%