Сравнение LUNAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и AAAAX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
LUNAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
LUNAX
AAAAX
Сравнение LUNAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.11 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.91 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 10.22 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и AAAAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и AAAAX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и AAAAX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -40.47% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -9.55% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -22.62% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -3.53% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -6.89% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.79% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и AAAAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.21% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.27% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 7.26% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 11.62% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 12.19% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 12.66% | -3.89% |