Сравнение LULU с VGUS
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, LULU returned -47.46% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LULU и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.84%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
LULU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -42.06%
- С начала года
- -42.84%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -32.35%
- 5 лет*
- -20.40%
- 10 лет*
- 4.33%
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.84% | -48.01% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between LULU and VGUS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. VGUS — Ранг доходности на риск
LULU
VGUS
Сравнение LULU c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 10.39 | -9.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 53.40 | -54.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 403.94 | -405.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и VGUS
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -0.07% | -92.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.81% | -0.07% | -54.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | 0.00% | -76.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -0.00% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.55% | 0.01% | +30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и VGUS
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 0.06% | +11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 0.18% | +32.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 0.33% | +44.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 0.33% | +42.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.75% | 0.33% | +40.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и VGUS
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
LULU and VGUS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (11.95%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор