PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULU с GENL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LULU с GENL.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LULU (Lululemon Athletica Inc.) and GENL.L (Genel Energy plc) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs -6.06%/yr for GENL.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LULU и GENL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Genel Energy plc (GENL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LULU торгуется в USD, в то время как GENL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GENL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у GENL.L с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции GENL.L по среднегодовой доходности: 5.37% против -6.06% соответственно.

LULU

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-50.33%
3 года*
-31.43%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
5.37%

GENL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
6.09%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-6.23%
1 год
-1.22%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
-6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULU и GENL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-42.85%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%
GENL.L
Genel Energy plc		-9.99%-3.05%-15.38%-31.01%-8.36%-5.79%-15.19%16.22%55.32%43.91%

Correlation

The correlation between LULU and GENL.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$13.72B

GENL.L:

£148.51M

EPS

LULU:

$12.35

GENL.L:

-$0.31

Коэффициент P/S

LULU:

1.25

GENL.L:

1.38

Коэффициент P/B

LULU:

2.73

GENL.L:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$11.20B

GENL.L:

$143.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.24B

GENL.L:

$1.98M

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.44B

GENL.L:

$21.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Genel Energy plc

Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO
Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с BRK-BGENL.L с AOSGENL.L с HAL

Доходность на риск

LULU vs. GENL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 33
Ранг коэф-та Мартина
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULU c GENL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Genel Energy plc (GENL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LULUGENL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
0.02

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
0.45

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.05

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.02

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

0.04

-1.76

LULU vs. GENL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа GENL.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и GENL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LULU и GENL.L

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке GENL.L в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и GENL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULUGENL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-96.39%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.88%

-34.80%

-19.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.66%

-54.31%

-23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.66%

-71.01%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-83.09%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.77%

-94.68%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.61%

-71.76%

+44.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.26%

21.97%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и GENL.L

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Genel Energy plc (GENL.L) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULUGENL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

11.46%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

27.68%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

50.88%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

49.02%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

56.81%

-16.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и GENL.L

Ни LULU, ни GENL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и GENL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Genel Energy plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.47B
33.06M
(LULU) Общая выручка
(GENL.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и GENL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и Genel Energy plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
54.2%
-11.3%
Активы портфеля
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

Часто задаваемые вопросы

LULU and GENL.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULU и GENL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор