Сравнение LULG с SPXL
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. LULG is actively managed, while SPXL is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности LULG и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -68.58%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%.
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
Сравнение доходности по годам LULG и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 0.56% |
Correlation
The correlation between LULG and SPXL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. SPXL — Ранг доходности на риск
LULG
SPXL
Сравнение LULG c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULG | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.53 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок LULG и SPXL
Максимальная просадка LULG за все время составила -73.18%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.18% | -76.86% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -1.03% | -69.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -15.72% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.42% | 35.37% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.42% | 50.23% | +35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.42% | 53.41% | +32.01% |
Сравнение комиссий LULG и SPXL
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и SPXL
LULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
LULG and SPXL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для LULG и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор