PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTTIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTTIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTTIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		-0.00%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%13.16%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 6.22% против 9.65% соответственно.

LTTIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.47%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.22%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2025 Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с FIRMXLTTIX с MEIIXLTTIX с MINIX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий LTTIX и MEIAX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund

Доходность на риск

LTTIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTTIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.67

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.01

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.99

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

4.36

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTTIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.67

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.58

+0.26

Корреляция

Корреляция между LTTIX и MEIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и MEIAX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		8.13%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и MEIAX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTTIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-52.85%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-11.10%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-17.72%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-36.71%

+17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-5.04%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-6.57%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.53%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTTIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.64%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

7.85%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

14.83%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

13.91%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

16.55%

-9.30%