Сравнение LTSTX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции LTSTX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 1.96% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PTEAX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PTEAX
Сравнение LTSTX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.02 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.92 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.95 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.08 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PTEAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PTEAX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PTEAX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -38.72% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -4.78% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -17.37% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -17.37% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.66% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.95% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.50% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PTEAX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.09% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 1.82% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 4.92% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 3.96% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 4.39% | +5.43% |