Сравнение LTSTX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и TRRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и TRRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -2.15% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTSTX имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции TRRHX немного отстают с 7.15%.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
TRRHX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и TRRHX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.
Доходность на риск
LTSTX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск
LTSTX
TRRHX
Сравнение LTSTX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | TRRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.33 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.49 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.30 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 0.92 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.33 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и TRRHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и TRRHX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и TRRHX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, примерно равная максимальной просадке TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и TRRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -50.04% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -7.80% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -22.00% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -26.42% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -7.80% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.81% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.59% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и TRRHX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеют волатильность 2.99% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.04% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 7.34% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 10.45% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.93% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 10.81% | -1.00% |