PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTSTX с ARFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTSTX с ARFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) and ARFVX (American Century Investments One Choice 2050 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTSTX returned 8.00%/yr vs 9.46%/yr for ARFVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LTSTX charges 0.01%/yr vs 0.88%/yr for ARFVX.

Доходность

Сравнение доходности LTSTX и ARFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTSTX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у ARFVX с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям ARFVX по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.46% соответственно.

LTSTX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.86%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.00%

ARFVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.21%
1 год
17.66%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTSTX и ARFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		4.65%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%20.50%-6.41%16.75%
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		6.88%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%

Correlation

The correlation between LTSTX and ARFVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.97

The correlation between LTSTX and ARFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2025 Fund

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с FHBZXLTSTX с FRIMXLTSTX с PADLXLTSTX с PPLIXLTSTX с POSIX
Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с FPTKXARFVX с FSNKXARFVX с FEGLXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYXARFVX с FHJEX

Доходность на риск

LTSTX vs. ARFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTSTX c ARFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTSTXARFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.94

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.77

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.31

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

9.97

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTSTX vs. ARFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTSTX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARFVX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTSTX и ARFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTSTXARFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LTSTX и ARFVX

Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, примерно равная максимальной просадке ARFVX в -47.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и ARFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTSTXARFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.17%

-47.41%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-7.82%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-12.64%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-25.12%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.33%

-29.55%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.63%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.54%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.81%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LTSTX и ARFVX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.09%, в то время как у American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTSTXARFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.79%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

7.39%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

9.29%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

12.50%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

13.60%

-3.78%

Сравнение комиссий LTSTX и ARFVX

LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARFVX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTSTX и ARFVX

Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что меньше доходности ARFVX в 13.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		13.48%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.65%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LTSTX and ARFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARFVX has higher volatility (2.79%) compared to LTSTX (2.09%). In terms of maximum drawdown, LTSTX dropped -48.17% vs ARFVX's -47.41%.

LTSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTSTX и ARFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор