Сравнение LTSTX с ARFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и ARFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и ARFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
ARFVX American Century Investments One Choice 2050 Portfolio | -3.68% | 14.75% | 11.30% | 15.16% | -17.44% | 13.36% | 17.43% | 24.02% | -5.24% | 16.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у ARFVX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям ARFVX по среднегодовой доходности: 7.44% против 8.55% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
ARFVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и ARFVX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARFVX в 0.88%.
Доходность на риск
LTSTX vs. ARFVX — Ранг доходности на риск
LTSTX
ARFVX
Сравнение LTSTX c ARFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | ARFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.99 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | ARFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и ARFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и ARFVX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности ARFVX в 14.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
ARFVX American Century Investments One Choice 2050 Portfolio | 14.96% | 14.41% | 4.91% | 1.96% | 6.71% | 7.57% | 6.52% | 8.66% | 10.95% | 1.22% | 3.88% | 6.89% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и ARFVX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, примерно равная максимальной просадке ARFVX в -47.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и ARFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | ARFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -47.41% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.00% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.12% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -29.55% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -7.82% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.59% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.05% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и ARFVX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.99%, в то время как у American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | ARFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.93% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 6.79% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 12.24% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 12.44% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 13.57% | -3.76% |