Сравнение LTSTX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.72% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PCBIX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PCBIX
Сравнение LTSTX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.51 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.61 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.51 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -1.52 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.51 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PCBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PCBIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PCBIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -50.25% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -19.29% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -31.17% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -40.56% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -16.88% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.50% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 6.53% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 3.50%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.24% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 10.58% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 18.38% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 18.56% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 19.10% | -9.28% |