Сравнение LTSTX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 7.61% против 14.07% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и CMNWX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
LTSTX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
LTSTX
CMNWX
Сравнение LTSTX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.59 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.88 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и CMNWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и CMNWX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и CMNWX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -50.43% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.50% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -23.35% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -33.26% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.19% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.99% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.44% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 3.50%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.65% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 10.00% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 17.54% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 16.81% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 17.17% | -7.35% |