Сравнение LTRIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.08% против 5.47% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и URINX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
LTRIX
URINX
Сравнение LTRIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.83 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.62 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.52 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 10.91 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.83 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.11 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и URINX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и URINX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -15.27% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -4.41% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -15.27% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -15.27% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.81% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -1.93% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.02% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и URINX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.61% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 3.83% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 6.07% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 6.23% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 5.79% | +9.00% |