Сравнение LTRIX с TRRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и TRRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | -0.72% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции TRRCX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.12% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
TRRCX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и TRRCX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Доходность на риск
LTRIX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
LTRIX
TRRCX
Сравнение LTRIX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | TRRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.57 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.63 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 2.17 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.57 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и TRRCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и TRRCX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и TRRCX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, примерно равная максимальной просадке TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и TRRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -52.28% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.15% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -24.07% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -28.55% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -6.23% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.11% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.60% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и TRRCX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.14% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.00% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 11.93% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 11.33% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 12.23% | +2.56% |