Сравнение LTRIX с FFSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и FFSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и FFSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 7.90% |
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | -3.49% | 23.76% | 14.01% | 20.54% | -18.28% | 16.54% | 18.08% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью -3.49%.
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
FFSFX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и FFSFX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.
Доходность на риск
LTRIX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск
LTRIX
FFSFX
Сравнение LTRIX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | FFSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.73 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.96 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | FFSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и FFSFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и FFSFX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности FFSFX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 3.82% | 3.69% | 2.29% | 2.01% | 8.77% | 7.81% | 2.25% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и FFSFX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и FFSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | FFSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -31.03% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.20% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -27.31% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -9.79% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.02% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.50% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и FFSFX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | FFSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.65% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 9.55% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.99% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 14.85% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.04% | -2.27% |