Сравнение LTRIX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции LTRIX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.78% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и SACAX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
LTRIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
LTRIX
SACAX
Сравнение LTRIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 4.99 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и SACAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и SACAX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и SACAX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -54.31% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.30% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -26.96% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -34.90% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -8.85% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.84% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.37% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) составляет 4.53%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.89% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.76% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.59% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.56% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.98% | -1.21% |