PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTRIX с LIRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTRIX с LIRKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) and LIRKX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTRIX returned 10.93%/yr vs 5.97%/yr for LIRKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LTRIX charges 0.01%/yr vs 0.09%/yr for LIRKX.

Доходность

Сравнение доходности LTRIX и LIRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTRIX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у LIRKX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции LIRKX по среднегодовой доходности: 10.93% против 5.97% соответственно.

LTRIX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.87%
6 месяцев
8.23%
1 год
19.92%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.93%

LIRKX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.68%
1 год
13.79%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTRIX и LIRKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		7.87%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		5.44%12.48%6.08%11.48%-15.21%6.75%11.46%15.90%-3.50%10.75%

Correlation

The correlation between LTRIX and LIRKX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.89

The correlation between LTRIX and LIRKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2045 Fund

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FFSFX
Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с PDAHXLIRKX с PTDIXLIRKX с FHTKXLIRKX с FRAMXLIRKX с VTINXLIRKX с FIKFXLIRKX с TDIFX

Доходность на риск

LTRIX vs. LIRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTRIX c LIRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTRIXLIRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.58

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.75

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.39

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

15.28

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTRIX vs. LIRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTRIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRKX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRIX и LIRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTRIXLIRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LTRIX и LIRKX

Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки LIRKX в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и LIRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTRIXLIRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.39%

-20.46%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-4.23%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-7.55%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-20.46%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-20.46%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.38%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-2.83%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.94%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LTRIX и LIRKX

Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTRIXLIRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.00%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

4.52%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

5.56%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

7.82%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

7.51%

+7.31%

Сравнение комиссий LTRIX и LIRKX

LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LIRKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRIX и LIRKX

Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности LIRKX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.69%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.63%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Часто задаваемые вопросы

LTRIX and LIRKX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTRIX has higher volatility (3.17%) compared to LIRKX (2.00%). In terms of maximum drawdown, LTRIX dropped -51.39% vs LIRKX's -20.46%.

LIRKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTRIX и LIRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор