Сравнение LTRIX с LIRKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и LIRKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и LIRKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 0.20% | 12.48% | 6.08% | 11.48% | -15.21% | 6.75% | 11.46% | 15.90% | -3.50% | 10.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у LIRKX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции LIRKX по среднегодовой доходности: 10.08% против 5.60% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
LIRKX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и LIRKX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LIRKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. LIRKX — Ранг доходности на риск
LTRIX
LIRKX
Сравнение LTRIX c LIRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | LIRKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.22 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.14 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.75 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и LIRKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и LIRKX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности LIRKX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.88% | 3.89% | 2.06% | 2.67% | 2.75% | 2.74% | 1.98% | 2.48% | 2.50% | 2.28% | 2.53% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и LIRKX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки LIRKX в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и LIRKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -20.46% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -5.27% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -20.46% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -20.46% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.86% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -2.86% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.15% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и LIRKX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.81% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 4.12% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 7.10% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 7.80% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 7.48% | +7.31% |