Сравнение LTPZ с THLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX).
LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. THLIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и THLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и THLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | -0.27% | 6.15% | 5.65% | 5.84% | -4.29% | 0.21% | 4.06% | 4.73% | 0.90% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у THLIX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям THLIX по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.67% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
THLIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и THLIX
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THLIX в 0.41%.
Доходность на риск
LTPZ vs. THLIX — Ранг доходности на риск
LTPZ
THLIX
Сравнение LTPZ c THLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | THLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.26 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 4.04 | -4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.27 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 13.83 | -14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | THLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.26 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.22 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.41 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.60 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и THLIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и THLIX
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности THLIX в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | 3.90% | 4.18% | 3.83% | 2.53% | 2.04% | 1.48% | 2.04% | 2.59% | 2.53% | 1.93% | 1.82% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и THLIX
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки THLIX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и THLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | THLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -9.42% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -1.43% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -6.75% | -34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -6.75% | -34.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -1.19% | -32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -0.71% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.34% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и THLIX
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | THLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.63% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 1.31% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 2.00% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 2.14% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 1.90% | +13.20% |