Сравнение LTPZ с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
LTPZ и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям MUNI по среднегодовой доходности: 0.61% против 2.18% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и MUNI
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
LTPZ vs. MUNI — Ранг доходности на риск
LTPZ
MUNI
Сравнение LTPZ c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.18 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.58 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.63 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 5.45 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.18 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.40 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.77 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и MUNI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и MUNI
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и MUNI
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -11.15% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -2.93% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -11.15% | -29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -11.15% | -29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.86% | -1.75% | -32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -1.74% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.88% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и MUNI
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.07% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 1.52% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 3.86% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 3.30% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 3.85% | +11.25% |