Сравнение LTPZ с BSJS
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTPZ returned -7.01%/yr vs 3.22%/yr for BSJS. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for BSJS.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и BSJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у BSJS с доходностью 2.48%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
BSJS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11M | $4.65M | $3.48M | |
| $13.58M | $9.36M | $8.11M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и BSJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 2.10% |
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 2.48% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 3.92% |
Correlation
The correlation between LTPZ and BSJS is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. BSJS — Ранг доходности на риск
LTPZ
BSJS
Сравнение LTPZ c BSJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | BSJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.18 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 15.59 | -16.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и BSJS
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и BSJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | BSJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -17.73% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -1.64% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -4.44% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -17.73% | -23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -0.07% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -3.88% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.33% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и BSJS
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | BSJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.59% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 2.11% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 2.73% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 7.38% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 7.04% | +7.98% |
Сравнение комиссий LTPZ и BSJS
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BSJS в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и BSJS
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности BSJS в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.14% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and BSJS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.02%) compared to BSJS (0.59%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs BSJS's -17.73%.
On 5-year performance, BSJS leads with 3.22% vs -7.01% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSJS has performed better with a 3.22% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.14% for BSJS.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BSJS is High Yield Bonds. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.42% for BSJS.
BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и BSJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор