Сравнение BSJS с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
BSJS и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJS или HYG.
Основные характеристики
| BSJS | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.99% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 13.61% | 14.24% |
| Дох-ть за 3 года | 1.67% | 2.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 23.31 | 23.19 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 4.78% |
| Макс. просадка | -17.73% | -34.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между BSJS и HYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и HYG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJS показывает доходность 7.99%, а HYG немного выше – 8.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и HYG
BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSJS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и HYG
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности HYG в 6.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.92% | 6.75% | 5.83% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.37% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и HYG
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и HYG
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BSJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.