PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с XTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 9.43%/yr vs 16.51%/yr for XTL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности LTL и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 56.08%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 9.43% против 16.51% соответственно.

LTL

1 день
-2.50%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-7.47%
1 год
15.16%
3 года*
36.33%
5 лет*
16.49%
10 лет*
9.43%

XTL

1 день
-3.76%
1 месяц
5.66%
С начала года
56.08%
6 месяцев
62.03%
1 год
130.19%
3 года*
48.87%
5 лет*
19.82%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-11.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		56.08%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between LTL and XTL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.55

The correlation between LTL and XTL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LTL и XTL

Секторы
LTL
XTL

Коммуникационные услуги

57.7%
36.1%

Технологии

2.7%
61.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

LTL
57.7%
XTL
36.1%

Технологии

LTL
2.7%
XTL
61.4%

Сырьевые материалы

LTL

-

XTL

-

Потребительский циклический сектор

LTL

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

LTL

-

XTL

-

Энергетика

LTL

-

XTL

-

Финансовые услуги

LTL

-

XTL

-

Здравоохранение

LTL

-

XTL

-

Промышленность

LTL

-

XTL

-

Недвижимость

LTL

-

XTL
2.6%

Коммунальные услуги

LTL

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP

Доходность на риск

LTL vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
4.51

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
4.87

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.64

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

8.91

-8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

40.85

-38.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLXTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

4.51

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Просадки

Сравнение просадок LTL и XTL

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-37.01%

-43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-14.70%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-22.79%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-37.01%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-37.01%

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-3.76%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-9.77%

-18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

3.20%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и XTL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.57%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.96%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

22.92%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

29.07%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

25.10%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

23.53%

+13.43%

Сравнение комиссий LTL и XTL

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и XTL

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XTL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

LTL and XTL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (8.96%) compared to LTL (7.57%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, XTL leads with 16.51% vs 9.43% for LTL. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 16.51% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

LTL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.83% for XTL.

LTL is categorized as Leveraged Equities, while XTL is Communications Equities. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор