Сравнение LTL с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
LTL и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и XTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.80% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.13% соответственно.
LTL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- -12.80%
- 6 месяцев
- -12.32%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 9.01%
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и XTL
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Доходность на риск
LTL vs. XTL — Ранг доходности на риск
LTL
XTL
Сравнение LTL c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 3.05 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.53 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 6.35 | -5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 23.14 | -19.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 3.05 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LTL и XTL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и XTL
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XTL в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.93% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и XTL
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и XTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -37.01% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -14.70% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -37.01% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -37.01% | -27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -3.38% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -9.86% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 4.03% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и XTL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.36%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 11.88% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 23.49% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.87% | 30.73% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 24.68% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 23.25% | +13.81% |