PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 8.83%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LTL charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности LTL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.91% соответственно.

LTL

1 день
-1.02%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.42%
3 года*
34.49%
5 лет*
15.81%
10 лет*
8.83%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between LTL and XLE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.36

The correlation between LTL and XLE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LTL и XLE

Секторы
LTL
XLE

Коммуникационные услуги

60.0%

-

Технологии

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

LTL
60.0%
XLE

-

Технологии

LTL
2.7%
XLE

-

Сырьевые материалы

LTL

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

LTL

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

LTL

-

XLE

-

Энергетика

LTL

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

LTL

-

XLE

-

Здравоохранение

LTL

-

XLE

-

Промышленность

LTL

-

XLE

-

Недвижимость

LTL

-

XLE

-

Коммунальные услуги

LTL

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

LTL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.82

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.40

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.10

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

8.63

-7.34

LTL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTL и XLE

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-71.26%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-12.05%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-20.14%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-26.04%

-26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-66.81%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-8.01%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-17.97%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

4.32%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и XLE

ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.29% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.26%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

16.79%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

20.57%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

26.05%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

29.58%

+7.33%

Сравнение комиссий LTL и XLE

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и XLE

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.93%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

LTL and XLE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTL has higher volatility (7.29%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs 8.83% for LTL. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.93% for LTL.

LTL is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор