PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с UGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с UGE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) are both Leveraged Equities funds from ProShares - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 8.83%/yr vs 8.80%/yr for UGE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTL и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 18.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTL имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции UGE немного отстают с 8.80%.

LTL

1 день
-1.02%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.42%
3 года*
34.49%
5 лет*
15.81%
10 лет*
8.83%

UGE

1 день
1.08%
1 месяц
1.29%
С начала года
18.88%
6 месяцев
15.24%
1 год
9.47%
3 года*
7.90%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и UGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		18.88%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%

Correlation

The correlation between LTL and UGE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.46

Over the past year, the correlation between LTL and UGE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LTL и UGE

Секторы
LTL
UGE

Коммуникационные услуги

60.0%

-

Технологии

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

LTL
60.0%
UGE

-

Технологии

LTL
2.7%
UGE

-

Сырьевые материалы

LTL

-

UGE

-

Потребительский циклический сектор

LTL

-

UGE
1.0%

Потребительский защитный сектор

LTL

-

UGE
99.0%

Энергетика

LTL

-

UGE

-

Финансовые услуги

LTL

-

UGE

-

Здравоохранение

LTL

-

UGE

-

Промышленность

LTL

-

UGE

-

Недвижимость

LTL

-

UGE

-

Коммунальные услуги

LTL

-

UGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

ProShares Ultra Consumer Goods

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY

Доходность на риск

LTL vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTLUGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.58

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.38

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

0.67

+0.62

LTL vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа UGE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и UGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTL и UGE

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-71.36%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-18.95%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-24.80%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-56.55%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-57.14%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-32.84%

+16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-18.75%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

10.64%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и UGE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.67%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

20.01%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

25.39%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

31.37%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

33.11%

+3.80%

Сравнение комиссий LTL и UGE

И LTL, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и UGE

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности UGE в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.93%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

LTL and UGE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (8.67%) compared to LTL (7.29%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs UGE's -71.36%.

On 10-year performance, LTL leads with 8.83% vs 8.80% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LTL has performed better with a 8.83% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTL and UGE have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.93% for LTL.

LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%).

LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и UGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор