Сравнение LTL с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
LTL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.08% против 17.41% соответственно.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и SPMO
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
LTL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
LTL
SPMO
Сравнение LTL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.60 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.96 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.90 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между LTL и SPMO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и SPMO
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и SPMO
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -30.95% | -49.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -12.70% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -22.74% | -29.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -30.95% | -33.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -7.31% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -4.66% | -24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 3.60% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и SPMO
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 7.22% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 12.80% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 22.77% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 19.08% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 20.09% | +16.96% |