Сравнение LTL с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

LTL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LTL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTL и MULL

	2026 (YTD)	2025	2024
LTL ProShares Ultra Telecommunications	-12.21%	37.06%	-1.54%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	40.10%	558.51%	-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

LTL

1 день: 0.67%

1 месяц: -11.20%

С начала года: -12.21%

6 месяцев: -11.73%

1 год: 23.21%

3 года*: 43.18%

5 лет*: 17.82%

10 лет*: 9.08%

MULL

1 день: 18.15%

1 месяц: -25.99%

С начала года: 40.10%

6 месяцев: 196.67%

1 год: 845.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Telecommunications

Название символа

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с LTL:

LTL с XLC LTL с WDAY LTL с SSO LTL с XLK LTL с BRK-B LTL с LITP LTL с TQQQ

Часто сравнивают с MULL:

MULL с MUU MULL с XXXX MULL с NFLU MULL с TQQQ MULL с DZZ MULL с SOXL MULL с LABD

Сравнение комиссий LTL и MULL

LTL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

LTL

ProShares Ultra Telecommunications

Доходность на риск

LTL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MULL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LTL	MULL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	6.53	-5.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	3.77	-2.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.50	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	16.69	-15.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.15	46.83	-43.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LTL	MULL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	6.53	-5.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.25	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	1.91	-1.76

Корреляция

Корреляция между LTL и MULL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и MULL

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности MULL в 0.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LTL ProShares Ultra Telecommunications	0.92%	0.64%	0.29%	0.97%	2.01%	1.14%	1.57%	0.83%	1.99%	1.96%	0.70%	1.55%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	0.28%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTL и MULL

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

	LTL	MULL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.20%	-72.29%	-7.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.91%	-53.09%	+31.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.60%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-64.15%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.30%	-39.05%	+23.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.85%	-21.99%	-6.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.25%	18.92%	-11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LTL	MULL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.44%	47.87%	-37.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.72%	99.70%	-79.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.84%	130.90%	-94.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.53%	130.06%	-95.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.05%	130.06%	-93.01%

Сравнение LTL с MULL

Доходность

Сравнение доходности LTL и MULL

Сравнение доходности по годам LTL и MULL

Доходность по периодам

LTL

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LTL и MULL

Доходность на риск

LTL vs. MULL — Ранг доходности на риск

LTL

MULL

Сравнение LTL c MULL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LTL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и MULL

Просадки

Сравнение просадок LTL и MULL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и MULL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)