PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с FCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с FCOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 9.43%/yr vs 11.99%/yr for FCOM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTL charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FCOM.

Доходность

Сравнение доходности LTL и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у FCOM с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.99% соответственно.

LTL

1 день
-2.50%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-7.47%
1 год
15.16%
3 года*
36.33%
5 лет*
16.49%
10 лет*
9.43%

FCOM

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.03%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и FCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-11.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-1.60%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%

Correlation

The correlation between LTL and FCOM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.67

Over the past year, LTL and FCOM have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LTL и FCOM

Секторы
LTL
FCOM

Коммуникационные услуги

57.7%
98.5%

Технологии

2.7%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

LTL
57.7%
FCOM
98.5%

Технологии

LTL
2.7%
FCOM
1.2%

Сырьевые материалы

LTL

-

FCOM

-

Потребительский циклический сектор

LTL

-

FCOM
0.3%

Потребительский защитный сектор

LTL

-

FCOM

-

Энергетика

LTL

-

FCOM

-

Финансовые услуги

LTL

-

FCOM

-

Здравоохранение

LTL

-

FCOM

-

Промышленность

LTL

-

FCOM

-

Недвижимость

LTL

-

FCOM
0.1%

Коммунальные услуги

LTL

-

FCOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO

Доходность на риск

LTL vs. FCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLFCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.31

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.97

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.49

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

5.67

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. FCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FCOM равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLFCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.31

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Просадки

Сравнение просадок LTL и FCOM

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и FCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-46.76%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-13.48%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-21.16%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-46.76%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-46.76%

-17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-4.88%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-8.66%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

3.54%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и FCOM

ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.24%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

11.02%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

15.38%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

21.17%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

20.96%

+16.00%

Сравнение комиссий LTL и FCOM

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и FCOM

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FCOM в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LTL and FCOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTL has higher volatility (7.57%) compared to FCOM (4.24%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs FCOM's -46.76%.

On 10-year performance, FCOM leads with 11.99% vs 9.43% for LTL. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCOM has performed better with a 11.99% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

FCOM has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.92% for LTL.

LTL is categorized as Leveraged Equities, while FCOM is Large Cap Growth Equities. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.08% for FCOM.

FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и FCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор