PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с FCOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTL с FCOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM).

LTL и FCOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LTL и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTL и FCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.21%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-6.08%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у FCOM с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.09% соответственно.

LTL

1 день
0.67%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-11.73%
1 год
23.21%
3 года*
43.18%
5 лет*
17.82%
10 лет*
9.08%

FCOM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.89%
1 год
22.46%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с WDAYLTL с SSOLTL с XLKLTL с BRK-BLTL с LITPLTL с TQQQ
Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO

Сравнение комиссий LTL и FCOM

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%.

LTL
ProShares Ultra Telecommunications
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Доходность на риск

LTL vs. FCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLFCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.11

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.73

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.72

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

6.32

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. FCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FCOM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLFCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.40

Корреляция

Корреляция между LTL и FCOM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и FCOM

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FCOM в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.99%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%

Просадки

Сравнение просадок LTL и FCOM

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и FCOM.

Загрузка...

Показатели просадок

LTLFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-46.76%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-13.48%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-46.76%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-46.76%

-17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-9.22%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-8.74%

-20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

3.67%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и FCOM

ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTLFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

6.45%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

11.61%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

20.30%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

21.20%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

20.94%

+16.11%