Сравнение LTIUX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 1.93% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и PTEAX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
LTIUX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
LTIUX
PTEAX
Сравнение LTIUX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.97 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.07 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и PTEAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и PTEAX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и PTEAX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -38.72% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.78% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -17.37% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -17.37% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -2.95% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.95% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.49% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и PTEAX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.01% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 1.80% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 4.92% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 3.96% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.39% | +8.06% |