Сравнение LTIUX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции LTIUX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.72% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и PCBIX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
LTIUX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
LTIUX
PCBIX
Сравнение LTIUX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.51 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.61 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.51 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -1.52 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.51 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и PCBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и PCBIX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и PCBIX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -50.25% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -19.29% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -31.17% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -40.56% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -16.88% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.50% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 6.53% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) составляет 4.44%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.24% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 10.58% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 18.38% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 18.56% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 19.10% | -6.63% |