Сравнение LTIUX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции LTIUX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 8.91% против 15.16% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и PBCKX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
LTIUX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
LTIUX
PBCKX
Сравнение LTIUX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.02 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.11 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.01 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -0.02 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.02 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.81 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и PBCKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и PBCKX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и PBCKX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -38.00% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -19.10% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -38.00% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -38.00% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -16.13% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.64% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.66% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) составляет 4.44%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.49% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 11.83% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 19.60% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 20.34% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 20.15% | -7.68% |