Сравнение LTIUX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 8.68% против 3.92% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и FIRMX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
LTIUX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
LTIUX
FIRMX
Сравнение LTIUX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.17 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.08 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 8.41 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и FIRMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и FIRMX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и FIRMX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -33.73% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.44% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -16.11% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -16.11% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -3.18% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.73% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.85% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и FIRMX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.96% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 2.86% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 4.59% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 5.21% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.47% | +7.98% |