Сравнение LTINX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -1.95% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции LTINX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 9.40% соответственно.
LTINX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.13%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и PMDIX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
LTINX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
LTINX
PMDIX
Сравнение LTINX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.73 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.15 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.84 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 3.45 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.73 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и PMDIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и PMDIX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.14% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и PMDIX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -46.47% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -14.51% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -21.36% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -46.47% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -10.55% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.33% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.54% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) составляет 2.42%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что LTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.92% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 10.82% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 20.60% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 18.76% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 20.22% | -12.91% |