Сравнение LTINX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции LTINX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 6.25% против 11.72% соответственно.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и PCBIX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
LTINX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
LTINX
PCBIX
Сравнение LTINX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.51 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | -0.61 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.51 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -1.52 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.51 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и PCBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и PCBIX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и PCBIX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -50.25% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -19.29% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -31.17% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -40.56% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -16.88% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.50% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 6.53% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) составляет 2.75%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что LTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.24% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 10.58% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 18.38% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 18.56% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 19.10% | -11.78% |