Сравнение LTINX с FIRMX
LTINX (Principal LifeTime 2015 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTINX returned 6.53%/yr vs 4.18%/yr for FIRMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LTINX charges 0.02%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности LTINX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTINX показывает доходность 3.66%, а FIRMX немного выше – 3.78%. За последние 10 лет акции LTINX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 6.53% против 4.18% соответственно.
LTINX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 6.53%
FIRMX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам LTINX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 3.66% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.78% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Correlation
The correlation between LTINX and FIRMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between LTINX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTINX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
LTINX
FIRMX
Сравнение LTINX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.49 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.96 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 12.62 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и FIRMX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и FIRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTINX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -33.73% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -3.44% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -4.96% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -16.11% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -16.11% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.25% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.70% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.81% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и FIRMX
Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что LTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTINX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.65% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 3.41% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 4.17% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 5.28% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 4.51% | +2.83% |
Сравнение комиссий LTINX и FIRMX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и FIRMX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности FIRMX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.10% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 11.49% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LTINX and FIRMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LTINX has higher volatility (1.86%) compared to FIRMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, LTINX dropped -44.03% vs FIRMX's -33.73%.
FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTINX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор