Сравнение LTEBX с AWSHX
LTEBX (American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund) and AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) are both mutual funds - LTEBX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds, while AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, LTEBX returned 1.81%/yr vs 12.79%/yr for AWSHX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LTEBX charges 0.57%/yr vs 0.58%/yr for AWSHX.
Доходность
Сравнение доходности LTEBX и AWSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTEBX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 1.81% против 12.79% соответственно.
LTEBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.81%
AWSHX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам LTEBX и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | 0.86% | 6.02% | 1.97% | 3.82% | -5.12% | -0.01% | 4.01% | 4.67% | 1.08% | 2.95% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 5.43% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
Correlation
The correlation between LTEBX and AWSHX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1993 г. | -0.01 |
The correlation between LTEBX and AWSHX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTEBX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
LTEBX
AWSHX
Сравнение LTEBX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTEBX | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.05 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 8.84 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTEBX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.66 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.63 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок LTEBX и AWSHX
Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и AWSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTEBX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -53.95% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -8.37% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.91% | -14.66% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -18.64% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -34.65% | +26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.44% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -6.41% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.93% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTEBX и AWSHX
Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.71%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTEBX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 2.38% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 7.81% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 10.31% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 14.10% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 16.32% | -13.98% |
Сравнение комиссий LTEBX и AWSHX
LTEBX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTEBX и AWSHX
Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AWSHX в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 9.59% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | 2.59% | 3.39% | 2.34% | 1.74% | 0.87% | 1.24% | 1.92% | 2.19% | 2.04% | 2.21% | 1.92% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
LTEBX and AWSHX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWSHX has higher volatility (2.38%) compared to LTEBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, LTEBX dropped -8.33% vs AWSHX's -53.95%.
LTEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTEBX и AWSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор