PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с GDLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTCN returned -59.05%/yr vs 2.21%/yr for GDLC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -28.93%.

LTCN

1 день
-1.54%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-42.39%
6 месяцев
-51.98%
1 год
-51.98%
3 года*
-8.44%
5 лет*
-59.05%
10 лет*
—

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и GDLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-42.39%-54.37%-18.79%650.00%-77.17%-96.84%1,165.22%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%-31.30%

Correlation

The correlation between LTCN and GDLC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.53

Over the past year, LTCN and GDLC have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с GSOLLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с ETHE
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX

Доходность на риск

LTCN vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNGDLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.70

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-0.84

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.64

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.09

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDLC равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.03

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.29

-0.50

Просадки

Сравнение просадок LTCN и GDLC

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и GDLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-94.14%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.43%

-52.91%

-16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.85%

-52.91%

-39.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-94.14%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-54.28%

-45.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.61%

-52.73%

-36.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.95%

31.04%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и GDLC

Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

9.78%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

36.66%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.70%

48.54%

+21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.73%

74.43%

+32.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.42%

93.91%

+47.51%

Сравнение комиссий LTCN и GDLC

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и GDLC

Ни LTCN, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LTCN and GDLC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTCN has higher volatility (12.48%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs GDLC's -94.14%.

On 5-year performance, GDLC leads with 2.21% vs -59.05% for LTCN. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 2.21% return vs -59.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.

LTCN and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.59% for GDLC.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор