Сравнение LTCN с GDLC
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTCN returned -45.61%/yr vs 3.55%/yr for GDLC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -96.84% | 731.43% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | -30.19% |
Correlation
The correlation between LTCN and GDLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.54 |
Over the past year, LTCN and GDLC have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. GDLC — Ранг доходности на риск
LTCN
GDLC
Сравнение LTCN c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.81 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.27 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и GDLC
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -94.14% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -57.18% | -15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | -57.18% | -36.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | -94.14% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -54.84% | -44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -52.81% | -36.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 36.10% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и GDLC
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 11.05% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 36.79% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 49.16% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 73.14% | +31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 93.80% | +47.08% |
Сравнение комиссий LTCN и GDLC
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и GDLC
Ни LTCN, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and GDLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs GDLC's -94.14%.
On 5-year performance, GDLC leads with 3.55% vs -45.61% for LTCN. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 3.55% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.59% for GDLC.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор