Сравнение LTCN с ETHD
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCN is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, LTCN returned -54.95% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | -51.09% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between LTCN and ETHD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between LTCN and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. ETHD — Ранг доходности на риск
LTCN
ETHD
Сравнение LTCN c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.44 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.56 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и ETHD
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -95.59% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -82.01% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -84.52% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -66.48% | -23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 64.02% | -17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 16.44%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 39.60% | -23.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | 92.56% | -51.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 137.24% | -67.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 142.43% | -37.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 142.43% | -0.92% |
Сравнение комиссий LTCN и ETHD
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и ETHD
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and ETHD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to LTCN (16.44%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -54.95% for LTCN. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -54.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.00% for LTCN.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор