PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с GLNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с GLNK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -8.44%/yr vs -10.96%/yr for GLNK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и GLNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у GLNK с доходностью -33.27%.

LTCN

1 день
-1.54%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-42.39%
6 месяцев
-51.98%
1 год
-51.98%
3 года*
-8.44%
5 лет*
-59.05%
10 лет*
—

GLNK

1 день
-3.84%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-33.27%
6 месяцев
-43.25%
1 год
-59.50%
3 года*
-10.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и GLNK

2026 (YTD)2025202420232022
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-42.39%-54.37%-18.79%650.00%-43.70%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-33.27%-87.10%38.45%840.06%-17.85%

Correlation

The correlation between LTCN and GLNK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.34

Over the past year, LTCN and GLNK have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

Grayscale Chainlink Trust ETF

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с GSOLLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с ETHE
Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSOLGLNK с BTCGLNK с GSUIGLNK с ETHGLNK с ETCO

Доходность на риск

LTCN vs. GLNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c GLNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNGLNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.55

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-0.42

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.68

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.89

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. GLNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GLNK равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и GLNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNGLNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.01

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LTCN и GLNK

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и GLNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNGLNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-95.82%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.43%

-88.29%

+18.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.85%

-95.82%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-95.71%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.61%

-55.70%

-33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.95%

66.68%

-23.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и GLNK

Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 12.48%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNGLNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

15.43%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

46.79%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.70%

109.57%

-39.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.73%

164.87%

-58.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.42%

164.87%

-23.45%

Сравнение комиссий LTCN и GLNK

И LTCN, и GLNK имеют комиссию равную 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и GLNK

Ни LTCN, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LTCN and GLNK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNK has higher volatility (15.43%) compared to LTCN (12.48%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs GLNK's -95.82%.

On 3-year performance, LTCN leads with -8.44% vs -10.96% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -8.44% return vs -10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTCN and GLNK have the same expense ratio: 2.50% per year.

LTCN and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK).

GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и GLNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор