Сравнение LTCN с GLNK
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -10.51%/yr vs -11.67%/yr for GLNK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у GLNK с доходностью -38.32%.
LTCN
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -20.86%
- С начала года
- -46.57%
- 6 месяцев
- -48.46%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -50.51%
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -19.90%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- -61.60%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -46.57% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -40.85% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -38.32% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
Correlation
The correlation between LTCN and GLNK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, LTCN and GLNK have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. GLNK — Ранг доходности на риск
LTCN
GLNK
Сравнение LTCN c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.69 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.89 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и GLNK
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -96.17% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.90% | -89.27% | +17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.43% | -96.17% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -96.04% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.66% | -56.16% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.80% | 69.58% | -23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и GLNK
Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 15.99%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 19.21% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 47.47% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.10% | 107.84% | -37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.29% | 163.97% | -58.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.59% | 163.97% | -22.38% |
Сравнение комиссий LTCN и GLNK
И LTCN, и GLNK имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и GLNK
Ни LTCN, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and GLNK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.21%) compared to LTCN (15.99%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs GLNK's -96.17%.
On 3-year performance, LTCN leads with -10.51% vs -11.67% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 15.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -10.51% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTCN and GLNK have the same expense ratio: 2.50% per year.
LTCN and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK).
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор