PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с LTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LTCN с LTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Litecoin (LTC-USD).

LTCN - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Litecoin Price Index. Фонд был запущен 18 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LTCN и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTCN и LTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-30.17%-54.37%-18.79%650.00%-77.17%-96.84%1,165.22%
LTC-USD
Litecoin		-29.55%-25.56%41.56%3.88%-52.04%17.47%90.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTCN показывает доходность -30.17%, а LTC-USD немного выше – -29.55%.

LTCN

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-30.17%
6 месяцев
-56.04%
1 год
-40.13%
3 года*
0.21%
5 лет*
-48.73%
10 лет*
—

LTC-USD

1 день
0.30%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-29.55%
6 месяцев
-53.06%
1 год
-36.02%
3 года*
-16.49%
5 лет*
-23.88%
10 лет*
32.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

Litecoin

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с ETCOLTCN с GSOLLTCN с ETHELTCN с ETHDLTCN с EZBCLTCN с BTCZLTCN с GDLC
Часто сравнивают с LTC-USD:
LTC-USD с BTC-USDLTC-USD с XRP-USDLTC-USD с SOL-USDLTC-USD с DOGE-USDLTC-USD с ETH-USDLTC-USD с RSILTC-USD с XLM-USD

Доходность на риск

LTCN vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
LTC-USD
Ранг доходности на риск LTC-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNLTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.52

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.41

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-1.06

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-1.72

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. LTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTC-USD равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNLTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.21

-0.39

Корреляция

Корреляция между LTCN и LTC-USD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LTCN и LTC-USD

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и LTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

LTCNLTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-97.59%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.17%

-61.27%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

-88.81%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-86.08%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

-75.48%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.91%

37.98%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и LTC-USD

Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Litecoin (LTC-USD) имеют волатильность 11.52% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTCNLTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

11.58%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

52.28%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.18%

57.54%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.22%

70.00%

+43.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.39%

85.70%

+57.69%