PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTC с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTC с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности LTC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTC и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTC
LTC Properties, Inc.		10.89%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.98% против 14.08% соответственно.

LTC

1 день
1.05%
1 месяц
-5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.98%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTC Properties, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с WPC
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

LTC vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.97

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.30

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTC vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.97

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.76

-0.40

Корреляция

Корреляция между LTC и FXAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и FXAIX

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.		6.07%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок LTC и FXAIX

Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTCFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-33.79%

-46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-12.13%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-24.50%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-33.79%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.23%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-3.83%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.53%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и FXAIX

LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTCFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.34%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.53%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.32%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

16.92%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

18.05%

+8.96%