Сравнение LTC с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или FXAIX.
Основные характеристики
| LTC | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.33% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 33.28% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 12.14% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.17% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 12.39% |
| Макс. просадка | -80.23% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LTC и FXAIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LTC и FXAIX
С начала года, LTC показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.17% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и FXAIX
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.80% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LTC и FXAIX
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.23%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и FXAIX
LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.