PortfoliosLab logo
Сравнение LTC с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTC и FXAIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LTC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.87%
420.04%
LTC
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC:

0.97

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

LTC:

1.42

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

LTC:

1.18

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

LTC:

0.91

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

LTC:

2.79

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

LTC:

6.68%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

LTC:

19.14%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

LTC:

-77.47%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

LTC:

-6.99%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.50% против 11.85% соответственно.


LTC

С начала года

5.07%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

2.49%

1 год

17.52%

5 лет

8.88%

10 лет

3.50%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTC: 0.97
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTC: 1.42
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTC: 1.18
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTC: 0.91
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTC: 2.79
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.56
LTC
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и FXAIX

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTC
LTC Properties, Inc.
6.42%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LTC и FXAIX

Максимальная просадка LTC за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.99%
-10.55%
LTC
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и FXAIX

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.95%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.95%
14.39%
LTC
FXAIX