Сравнение LTBR с JPM
LTBR (Lightbridge Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -7.73% против 21.02% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам LTBR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between LTBR and JPM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.09 |
Over the past year, LTBR and JPM have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
JPM:
$896.00B
LTBR:
-$0.84
JPM:
$21.08
LTBR:
1.38
JPM:
2.60
LTBR:
$0.00
JPM:
$285.09B
LTBR:
$0.00
JPM:
$173.52B
LTBR:
-$11.77M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. JPM — Ранг доходности на риск
LTBR
JPM
Сравнение LTBR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.42 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.36 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и JPM
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.16% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -15.47% | -53.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -24.42% | -44.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -38.77% | -44.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -43.63% | -52.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -3.66% | -96.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -17.62% | -77.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 6.54% | +33.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и JPM
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 6.35% | +20.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 16.67% | +44.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 21.76% | +77.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 24.46% | +84.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 27.39% | +78.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и JPM
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and JPM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор