Сравнение LSVVX с ACIIX
LSVVX (LSV Conservative Value Equity Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both mutual funds - LSVVX is a Large Cap Value Equities fund managed by LSV, while ACIIX is a Dividend fund managed by American Century. Over the past 10 years, LSVVX returned 11.26%/yr vs 9.24%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. LSVVX charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.
Доходность
Сравнение доходности LSVVX и ACIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSVVX показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции LSVVX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.24% соответственно.
LSVVX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 16.82%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.26%
- Всё время*
- 7.30%
ACIIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 7.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LSVVX и ACIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 23.35% | 19.63% | 3.97% | 12.19% | -4.02% | 28.57% | -3.46% | 25.29% | -11.10% | 16.18% |
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 14.94% | 12.05% | 10.58% | 4.25% | -2.96% | 17.16% | 1.19% | 24.50% | -3.53% | 13.69% |
Correlation
The correlation between LSVVX and ACIIX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between LSVVX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVVX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск
LSVVX
ACIIX
Сравнение LSVVX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVVX | ACIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.43 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 3.21 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.06 | 10.57 | +15.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVVX и ACIIX
Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и ACIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVVX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -39.16% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.38% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -10.15% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -13.49% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.61% | -32.76% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -5.22% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.93% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVVX и ACIIX
LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVVX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.70% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 6.55% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 8.57% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 10.78% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 13.35% | +5.07% |
Сравнение комиссий LSVVX и ACIIX
LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVVX и ACIIX
Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности ACIIX в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 9.35% | 10.55% | 11.71% | 8.21% | 8.96% | 7.02% | 2.18% | 7.57% | 9.05% | 12.14% | 8.08% | 10.72% |
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 11.10% | 13.69% | 2.45% | 6.57% | 5.41% | 3.67% | 2.40% | 21.48% | 3.91% | 1.98% | 2.37% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
LSVVX and ACIIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVVX has higher volatility (2.87%) compared to ACIIX (2.70%). In terms of maximum drawdown, LSVVX dropped -61.62% vs ACIIX's -39.16%.
LSVVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSVVX и ACIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор