PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с JMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVQX с JMIEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) and JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV, while JMIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, LSVQX returned 8.72%/yr vs 10.81%/yr for JMIEX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVQX charges 0.83%/yr vs 0.90%/yr for JMIEX.

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и JMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у JMIEX с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям JMIEX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.81% соответственно.

LSVQX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.18%
1 год
27.16%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.72%

JMIEX

1 день
-6.89%
1 месяц
-3.27%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.73%
1 год
49.37%
3 года*
21.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVQX и JMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		13.33%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		21.49%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%

Correlation

The correlation between LSVQX and JMIEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.54

The correlation between LSVQX and JMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с schdLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY
Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPHYJMIEX с SPYJMIEX с EWTJMIEX с FRDM

Доходность на риск

LSVQX vs. JMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c JMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXJMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.43

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.97

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.00

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

16.46

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. JMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMIEX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и JMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXJMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и JMIEX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что меньше максимальной просадки JMIEX в -62.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и JMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVQXJMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-62.02%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-12.56%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-15.06%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-44.85%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

-49.51%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-8.69%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-20.16%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.05%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и JMIEX

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.12%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVQXJMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

10.43%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

17.91%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

20.70%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

19.48%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

19.56%

+4.74%

Сравнение комиссий LSVQX и JMIEX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JMIEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и JMIEX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности JMIEX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.12%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.17%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%

Часто задаваемые вопросы

LSVQX and JMIEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMIEX has higher volatility (10.43%) compared to LSVQX (4.12%). In terms of maximum drawdown, LSVQX dropped -54.77% vs JMIEX's -62.02%.

JMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVQX и JMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор