PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVQX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVQX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		2.60%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSVQX имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции JMCRX немного впереди с 8.38%.

LSVQX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.32%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.05%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с schdLSVQX с IUSVLSVQX с DFASLSVQX с VOOLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий LSVQX и JMCRX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund

Доходность на риск

LSVQX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.04

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.88

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

5.55

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между LSVQX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и JMCRX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.92%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и JMCRX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVQXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-46.65%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.23%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-26.90%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

-46.65%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.38%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.49%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и JMCRX

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.82%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVQXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.22%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.16%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

22.35%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

20.90%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

21.60%

+2.71%