PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVQX с HRTVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVQX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		3.20%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.12%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.11% соответственно.

LSVQX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.21%
С начала года
3.20%
6 месяцев
4.49%
1 год
14.56%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.11%

HRTVX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.40%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.56%
1 год
30.85%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с schdLSVQX с IUSVLSVQX с DFASLSVQX с VOOLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий LSVQX и HRTVX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund

Доходность на риск

LSVQX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.57

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.23

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.44

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

9.24

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между LSVQX и HRTVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и HRTVX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности HRTVX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.87%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.59%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и HRTVX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVQXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-61.68%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.50%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-23.17%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

-46.31%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.23%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.07%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.55%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и HRTVX

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.80%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVQXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.01%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.65%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

20.62%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

19.52%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

21.02%

+3.29%