PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSVEX
LSV Value Equity Fund		0.97%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

LSVEX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.97%
6 месяцев
4.88%
1 год
18.87%
3 года*
12.29%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.69%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с VIIIXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий LSVEX и TOWFX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.76

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.42

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.07

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

10.75

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.76

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между LSVEX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и TOWFX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		19.20%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и TOWFX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-96.18%

+32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-9.39%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-96.18%

+73.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-94.95%

+89.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-21.04%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.81%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и TOWFX

LSV Value Equity Fund (LSVEX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.60%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

6.60%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

11.95%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

1,084.26%

-1,067.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

971.53%

-952.08%