PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с TILVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		3.22%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSVEX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции TILVX немного впереди с 10.28%.

LSVEX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.59%
С начала года
3.22%
6 месяцев
6.93%
1 год
20.28%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.93%

TILVX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.70%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGXLSVEX с VIIIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий LSVEX и TILVX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

LSVEX
LSV Value Equity Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.52

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.48

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.93

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между LSVEX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и TILVX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности TILVX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.78%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.80%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и TILVX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-60.05%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.94%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-19.00%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-40.15%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-4.30%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-8.32%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.52%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и TILVX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.69%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.30%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.34%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.74%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.81%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.65%

+1.81%