PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с VOOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LSVD is actively managed, while VOOV is passively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 21.33% for VOOV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 7.51%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и VOOV

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%0.42%

Correlation

The correlation between LSVD and VOOV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between LSVD and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и VOOV

Секторы
LSVD
VOOV

Технологии

34.8%
19.0%

Коммуникационные услуги

15.4%
3.3%

Финансовые услуги

12.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.1%

Здравоохранение

11.8%
11.6%

Промышленность

4.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.5%

Энергетика

2.0%
7.6%

Сырьевые материалы

1.5%
3.5%

Недвижимость

1.2%
3.4%

Коммунальные услуги

0.8%
4.6%

Технологии

LSVD
34.8%
VOOV
19.0%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
VOOV
3.3%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
VOOV
15.0%

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
VOOV
11.1%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
VOOV
11.6%

Промышленность

LSVD
4.8%
VOOV
11.0%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
VOOV
9.5%

Энергетика

LSVD
2.0%
VOOV
7.6%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
VOOV
3.5%

Недвижимость

LSVD
1.2%
VOOV
3.4%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
VOOV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

LSVD vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.18

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.04

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

3.42

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

13.04

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.18

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.75

+0.91

Просадки

Сравнение просадок LSVD и VOOV

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-37.31%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.27%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.52%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.84%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и VOOV

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.01%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.06%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

9.83%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.45%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.95%

+0.50%

Сравнение комиссий LSVD и VOOV

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и VOOV

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and VOOV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to VOOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs VOOV's -37.31%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 21.33% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.07% for VOOV.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор