PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSVD с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - LSVD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LSV, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. LSVD is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past year, LSVD returned 39.31% vs 22.10% for SPYV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%.

LSVD

1 день
-0.29%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.04%
С начала года
21.46%
1 год
39.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.42%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LSVD

LSV Disciplined Value ETF
$26.87K$32.61K$54.51K

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

Сравнение доходности по годам LSVD и SPYV

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		21.46%22.29%-2.62%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%-2.00%

Correlation

The correlation between LSVD and SPYV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between LSVD and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и SPYV

Секторы
LSVD
SPYV

Технологии

38.8%
21.7%

Коммуникационные услуги

13.0%
2.9%

Здравоохранение

12.3%
12.2%

Финансовые услуги

12.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.6%

Промышленность

4.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.8%

Энергетика

1.7%
6.6%

Сырьевые материалы

1.4%
3.3%

Коммунальные услуги

0.8%
4.5%

Недвижимость

0.5%
3.3%

Технологии

LSVD
38.8%
SPYV
21.7%

Коммуникационные услуги

LSVD
13.0%
SPYV
2.9%

Здравоохранение

LSVD
12.3%
SPYV
12.2%

Финансовые услуги

LSVD
12.1%
SPYV
15.1%

Потребительский циклический сектор

LSVD
11.5%
SPYV
10.6%

Промышленность

LSVD
4.7%
SPYV
10.9%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.3%
SPYV
8.8%

Энергетика

LSVD
1.7%
SPYV
6.6%

Сырьевые материалы

LSVD
1.4%
SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
SPYV
4.5%

Недвижимость

LSVD
0.5%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с EQINLSVD с FLCVLSVD с DFVXLSVD с PYLSVD с DFUV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

LSVD vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSVD c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVDSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.25

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.15

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.57

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.19

13.81

+6.38

LSVD vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVD и SPYV

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-58.45%

+39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.22%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.17%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.66%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и SPYV

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.78%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.20%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

9.88%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

14.30%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.88%

+0.43%

Сравнение комиссий LSVD и SPYV

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и SPYV

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and SPYV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (4.10%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, LSVD leads with 39.31% vs 22.10% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 39.31% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.27% for LSVD.

LSVD is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: LSV and State Street. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.04% for SPYV.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор