PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 44.72% for SEIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSVD показывает доходность 17.67%, а SEIV немного выше – 18.28%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и SEIV

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%0.28%

Correlation

The correlation between LSVD and SEIV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between LSVD and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и SEIV

Секторы
LSVD
SEIV

Технологии

34.8%
17.0%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.5%

Финансовые услуги

12.5%
23.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
18.5%

Здравоохранение

11.8%
18.1%

Промышленность

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.9%

Энергетика

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.5%
5.1%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

LSVD
34.8%
SEIV
17.0%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
SEIV
6.5%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
SEIV
23.0%

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
SEIV
18.5%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
SEIV
18.1%

Промышленность

LSVD
4.8%
SEIV
3.0%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
SEIV
3.9%

Энергетика

LSVD
2.0%
SEIV
0.9%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
SEIV
5.1%

Недвижимость

LSVD
1.2%
SEIV
1.2%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
SEIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

LSVD vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
3.60

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.91

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.64

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

6.47

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

26.41

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

3.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.23

+0.43

Просадки

Сравнение просадок LSVD и SEIV

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-18.18%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.95%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.85%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.48%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и SEIV

Текущая волатильность для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) составляет 3.36%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что LSVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.10%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.08%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.49%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.68%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.68%

+0.77%

Сравнение комиссий LSVD и SEIV

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и SEIV

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and SEIV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 43.26% for LSVD. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 43.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and SEI. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор